Выбор между краткосрочной и долгосрочной экспирацией зависит от индивидуальных предпочтений и стратегии трейдера. Краткосрочная экспирация подходит для трейдеров, предпочитающих более активную и агрессивную торговлю, готовых высокому уровню риска. Долгосрочная экспирация может быть более подходящей для трейдеров, предпочитающих более спокойную и основательную аналитику.

В криптотрейдинге существуют свои особенности — там применяются бессрочные контракты, например, по ВТС или ЕТН. В этом случае условия прекращения контракта оговариваются самими участниками сделки. Таким образом, самые крупные институциональные инвесторы, желающие «захеджировать» риски открытых позиций по фьючерсам на валюту, покупают квартальные опционы, которые дают возможность страховать риск на протяжении до 1 года.

Знание и понимание этого понятия поможет трейдерам оценивать и контролировать риски, а также принимать обоснованные торговые решения на основе постоянно меняющихся рыночных условий. При этом покупатель останется в выигрыше от совершенной сделки, если среднерыночная цена яблок спустя несколько лет окажется выше той, которая была выгодна вам в момент продажи фьючерса. Существует единственное правило, которое действует вне зависимости от периода и актива. С момента входа в сделку продолжительность экспирации составляет 5 баров (свечей), это усредненный стандарт показателя.

Экспирация – это дата и время, установленные биржей или брокером, когда контракт или опцион становятся недействительными. Обычно экспирация наступает после определенного периода времени, который был установлен при открытии позиции или приобретении актива. Для контроля времени экспирации трейдеры используют различные инструменты и стратегии.

Типы Сроков Экспирации На Бинарных Опционах:

Из выпадающего списка Type (тип опционного контракта) вы можете выбрать интересующий вас тип контракта (месячные, недельные, недельные с экспирацией по средам и другие). Ну и самые «краткосрочные» инвесторы, которые удерживают открытые позиции по фьючерсам на валюту до дней, — покупают недельные опционы. Хеджер, получив после экспирации опциона право владения прибыльной фьючерсной позицией, имеет возможность закрыть ее. Из этого всего следует, что перераспределение средств между крупными игроками при экспирации именно квартальных фьючерсов имеет большее влияние на изменение долгосрочной динамики цены актива по сравнению с экспирацией простого месячного фьючерса. Разница между данными типами фьючерсов заключается в том, что каждый мартовский, июльский, сентябрьский, декабрьский месячный фьючерсный контракт является квартальным. Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что на Чикагской товарной бирже продают месячные, а также квартальные фьючерсные контракты.

• Опытные участники со стажем зачастую советуют использовать внутридневные сроки.
• Она является главным инструментом для трейдеров и инвесторов, чтобы управлять своими позициями и принимать решения о ценообразовании.
• Если говорить о долгосрочном инвестировании в акции, то хеджирование осуществляется за счет диверсификации портфеля, выбора самых надежных эмитентов.
• Например, производитель продуктов питания, желающий приобрести зерно, нуждается в физической поставке кукурузы или пшеницы, в то время как фермер желает ему это зерно поставить.
• Итак, время экспирации в трейдинге – это важный фактор, который трейдеры должны учитывать при принятии решений на рынке.

Также существует недельная экспирация, когда срок действия контракта составляет одну неделю. Этот вид экспирации позволяет трейдерам иметь больше времени на анализ рынка и принятие решений. Однако, они должны быть готовы к возможным изменениям в рыночной ситуации в течение недели. Переносом фьючерсной позиции (англ. rollover) называется переход трейдера с текущей фьючерсной позиции с ближайшим месяцем экспирации на аналогичную фьючерсную позицию со следующим месяцем экспирации. Трейдер определяет время переноса своей фьючерсной позиции анализируя торговые объемы как текущего контракта, срок экспирации которого приближается, так и нового контракта.

Для ведения торговли на финансовых рынках не стоит уделять столь глубокое внимание механизмам проведения взаиморасчетов при проведении экспирации фьючерсов. Ввиду этого, целесообразно при проведении расчетов после экспирации контракта осуществлять не физическую поставку средневзвешенной стоимости акций списка компаний, а проводить именно финансовые расчеты между покупателем и продавцом фьючерсного контракта. Покупатель опциона при этом имеет уже не обязанность, а право получить эту прибыль, если наступает предусмотренное договором условие закрытия опциона «в деньгах» на момент экспирации. Однако сразу стоить отметить — это заблуждение, потому что данный финансовый инструмент является полноправным легальным объектом ведения биржевых инвестиций и спекуляций на финансовых рынках и прошедшего XX, и уже наступившего XXI века. Фьючерс или фьючерсный контракт — это финансовый инструмент, торгуемый относительно определенного, лежащего в основе актива.

Типы Экспирации

Срок экспирации может быть различным и зависит от типа инструмента, на котором происходит торговля. Например, на фьючерсных рынках существуют месячные контракты, а валютные опционы имеют недельные, месячные или квартальные сроки экспирации. К управлению открытыми фьючерсными позициями относится понимание того, какие действия необходимо предпринимать трейдеру, когда подходит дата их экспирации. Трейдер может либо ликвидировать свою фьючерсную позицию, либо перенести ее на следующий контрактный месяц (англ. contract month).

Экспирация является важным понятием в трейдинге, которое позволяет трейдерам планировать и контролировать свои операции на финансовых рынках. Различные типы финансовых инструментов имеют разные сроки экспирации, и трейдерам необходимо учитывать эти особенности при принятии решений. Неоценимой является способность закрыть позицию перед экспирацией, чтобы избежать потенциального риска и сохранить свои средства. Понимание экспирации и ее значимости помогает трейдерам достигать лучших результатов и становиться более эффективными на финансовых рынках.

В случае же стабильности и предсказуемости рынка, можно выбирать более длительные сроки экспирации. Когда трейдер выбирает срок экспирации, он должен учитывать несколько факторов. Если трейдер предпочитает краткосрочные сделки, то стоит выбирать более короткие сроки экспирации, такие как несколько минут или часов.

Понятия Опционов И Фьючерсов

Возможность заработка покупателя опционов и, соответственно, убытка продавца — не более чем вероятность. Она может реализоваться только после определения итоговой цены фьючерса на момент истечения срока действия (экспирации) опциона, относительно которой и будут произведены все соответствующие взаиморасчеты по выплате прибыли держателям опционов «в деньгах». Экспирация – это фиксированное время или срок, по истечении которого финансовый инструмент перестает быть доступным для торговли на бирже.

Трейдеры, использующие краткосрочную стратегию, обычно ориентируются на быстрое выполнение сделок и получение небольших прибылей на коротких временных интервалах. Краткосрочная экспирация также может быть полезна для трейдеров, которые предпочитают активно участвовать на рынке и проводить много операций за короткий промежуток времени. Такая экспирация является самой короткосрочной, и трейдеры должны быть готовы к быстрым решениям и реагировать на изменения рыночных условий. Время экспирации имеет большое значение при принятии решений о покупке или продаже активов. Трейдеры анализируют рынок и делают прогнозы, основываясь на техническом и фундаментальном анализе, чтобы определить, на какой период времени имеет смысл открыть позицию. Если прогнозы трейдера не совпадают с изменением цены актива к моменту истечения времени экспирации, он может понести убытки.

Также стоит помнить, что выбор слишком короткого или слишком долгого срока экспирации может повлиять на потенциальную прибыль и риск трейдера. Для заключения офсетной (обратной) сделки, трейдеру, занимающему короткую фьючерсную позицию (англ. brief position) потребуется купить фьючерсный контракт. Трейдеру, занимающему длинную фьючерсную позицию (англ. long position) — продать фьючерсный контракт. Так как все фьючерсные контракты стандартизированы, это позволяет трейдеру нейтрализовать свои обязательства, вытекающие из первого фьючерсного контракта путем заключения второго (обратного) фьючерсного контракта. Второй фьючерсный контракт содержит условия, которые противоположны условиям первого фьючерсного контракта, но имеет ту же дату экспирации. Экспирация фьючерсов — это процесс окончания обращения на биржевом рынке стандартного срочного биржевого контракта.

Долгосрочная экспирация обычно требует меньшей активности и мониторинга, чем краткосрочная, однако также может быть связана с более низкой ликвидностью и возможными рисками влияния внешних факторов. Краткосрочная экспирация относится к сделкам, которые имеют срок открытости от нескольких минут до нескольких дней. Торговцы, выбирающие этот срок, заинтересованы в быстрой реализации прибыли и активном участии в изменении цены активов.

Напротив, валюты и акции, которые отличаются высокой тенденцией изменчивости цены, наименее предсказуемы, а, значит, стратегический успех принесут экспирации среднесрочные и долгосрочные. Однако следует внимательно относиться к таким факторам, как новости и происходящие экономические события. Это, в свою очередь, позволит вам выбирать выгодные моменты для совершения спекулятивных, а также инвестиционных решений. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Одна из таких стратегий – это использование стоп-лосс и тейк-профит ордеров, которые позволяют автоматически закрыть позицию, если цена достигает определенного уровня до истечения времени экспирации. Проще говоря, по окончании определенного периода продавцы обязаны направить акции или товары покупателям. Рынок является достаточно предсказуемым, поэтому самыми выгодными на нем будут являться сделки с коротким сроком. Вы получите точное https://boriscooper.org/ время экспирации опционного контракта, которое можете отобразить вертикальной линией на графике актива в MT4. Чтобы узнать точнее время экспирации опционных контрактов в соответствии с часовым поясом торговых серверов брокерской компании Gerchik & Co, перейдите во вкладку Contract Spec. Сам опцион, по сути, является финансовой страховкой на непредвиденное изменение цены фьючерса выше средней его волатильности за определенный период.

В случае с трейдингом экспирация важна, потому что после истечения срока действия опциона или фьючерса они теряют свою ценность и становятся бесполезными. То есть, если вы не успеваете использовать опцион или закрыть фьючерс до экспирации, вы можете потерять деньги. В большинстве случаев исполнение фьючерсного контракта принимает форму расчета наличными (англ. money settlement). Когда контракт является расчетным (англ. cash-settled), его исполнение происходит в виде предоставления кредита или списания денежных средств в размере стоимости фьючерсного контракта после наступления даты его экспирации. К наиболее часто встречающимся финансовым продуктам, по которым производится расчет наличными, относятся фьючерсы на фондовые индексы (англ. equity что такое экспирация в трейдинге index futures) и процентные фьючерсы (англ. rate of interest futures).